Mijn week ziet er afwisselend uit. Meestal zit ik 1 of 2 dagen bij een klant. Zo zit ik vandaag bij een verzekeraar om mee te werken aan een groot project. Vanuit Towers Watson ben ik hier gedetacheerd en werk samen met hun professionals aan de ontwikkeling van het economisch kapitaal model.
In eerste instantie heb ik mij, in het kader van QIS5, bezig gehouden met het kredietrisico dat een verzekeraar loopt op haar bezittingen. Dit risico valt uiteen in het zogenaamde tegenpartijrisico en spreadrisico. Binnen een werkgroep hebben we in kaart gebracht wat je nodig hebt aan data om inzicht en grip te krijgen op deze risico´s. Nadat we ook daadwerkelijk de beschikking kregen over deze data, is er gewerkt aan een model om de risico´s te berekenen. Parallel hieraan is een procesbeschrijving gemaakt om de kwaliteit en consistentie van de toekomstige berekeningen te borgen.
Vandaag buigen we ons over de volatiliteit in rente. We proberen grip te krijgen op het risico dat een verzekeraar loopt als de markt in de toekomst meer rentevolatiliteit verwacht dan op dit moment. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de waardering van de opties die de organisatie schrijft.
Eerdere blogposts met Merijn Schut:
Maandag 11 april: Verantwoordelijkheid werkt motiverend -> Lees verder
Maandag 23 april: Embedded Value Reviews -> Lees verder
Geen opmerkingen:
Een reactie posten