donderdag 8 november 2012

Samenvatting winnend proefschrift


Hieronder treft u een samenvatting van het prijswinnende proefschrift van
Stephan Smeekes: ‘Bootstrapping Nonstationary Time Series'




De analyse van niet-stationaire tijdreeksen is een belangrijk onderzoeksgebied binnen de tijdreekseconometrie. Een tijdreeks is stationair als de eigenschappen ervan niet veranderen over de tijd. Voor veel belangrijke (macro-)economische tijdreeksen geldt dit niet, omdat deze vaak bijvoorbeeld een trend vertonen.

De aandacht van het proefschrift gaat uit naar een specifieke vorm van niet-stationaritieit, namelijk tijdreeksen die een veranderlijke trend bevatten die verantwoordelijk is voor het verloop van de reeks op lange termijn. Voorbeelden van dergelijke geïntegreerde tijdreeksen zijn nationaal inkomen, inflatie, wisselkoersen en aandelenmarkten. Ook is er aandacht voor gecoïntegreerde tijdreeksen: reeksen die dezelfde veranderlijke trend bezitten, waardoor ze op lange termijn met elkaar verbonden zijn, maar op korte termijn van elkaar kunnen verschillen. Voorbeelden van gecoïntegreerde tijdreeksen zijn de relatie tussen inkomen en consumptie en de relatie tussen de rente en de inflatie.

Overheidsinstellingen en bedrijven nemen besluiten gebaseerd op de statistische analyse van geïntegreerde en gecoïntegreerde economische tijdreeksen. Om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat een dergelijke statistische analyse betrouwbaar is en een goed beeld geeft van de bestaande onzekerheid. Omdat niet-stationaire tijdreeksen echter buiten de standaard kaders vallen, zijn er aparte statistische technieken nodig voor de analyse ervan. De bestaande technieken hiervoor zijn echter niet altijd betrouwbaar.

De bijdrage van het proefschrift ligt in de ontwikkeling en verbetering van methodes voor de analyse van niet-stationaire tijdreeksen door het gebruik van een andere statistische techniek dan normaal gebruikt wordt. Deze techniek, genaamd de bootstrap, maakt intensiever gebruik van de beschikbare data en leidt zodoende tot betrouwbaardere en accuratere resultaten dan standaard technieken.

Het gebruik van de bootstrap dient echter zorgvuldig te gebeuren, omdat er anders een kans is dat de resultaten juist zeer misleidend zullen zijn. Om er zeker van te zijn dat een bootstrap methode voor niet-stationaire tijdreeksen correct wordt toegepast, moeten de theoretische eigenschappen van de methode onderzocht worden. Het proefschrift leidt daarom de theorie af voor enkele toepassingen van bootstrap technieken voor de analyse van geïntegreerde en gecoïntegreerde tijdreeksen. Daarnaast wordt de effectiviteit van de bootstrap technieken onderzocht door middel van simulaties. Deze aanpak leidt tot de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de statistische analyse van niet-stationaire tijdreeksen en zorgt ervoor dat de technieken ook in de praktijk nuttig en betrouwbaar zijn.

vrijdag 2 november 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012


Winnaar 2012: dr. Stephan J.M. Smeekes

Dr. Stephan Smeekes (29) heeft op 1 november 2012 in de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte, directeur-generaal van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.'




Prijswinnaar Smeekes ontvangt de prijs uit handen van drs. H. Schutte, Directeur Generaal bij het ministerie van OCW, drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs en drs. T. Kliphuis, CEO van Nationale Nederlanden, sponsor van de Christiaan Huygensprijs 2012.